L’équipe du pupitre de négociation des marchés des capitaux et des risques de marché de la Banque de Montréal surveille les risques de près, effectue chaque jour des analyses de valeur à risque (VAR) et d’autres calculs après la fermeture des bureaux. Cela garantit que la Banque peut anticiper les risques et maintenir la stabilité face à tout événement défavorable ou volatil. Vers 6 h 30, heure de l’Est au Canada, la course est lancée pour obtenir des résultats auprès des régulateurs avant l’ouverture du marché. La Banque de Montréal (BMO) a considérablement atténué la pression liée à ce délai quotidien lorsqu’elle a effectué sa migration vers Microsoft Azure, acquérant ainsi à la fois efficacité et flexibilité.
« L’utilisation d’Azure par BMO a finalement permis de réduire de six fois la durée d’analyse globale, de réduire les coûts globaux de 30 % et de nous aider à exécuter des tâches deux fois plus rapidement. Nous pouvons effectuer plus d’un milliard de calculs par nuit ».
Carl Gomes, directeur de l’information, Risques de marché et technologie de trésorerie, Banque de Montréal
La nouvelle génération de gestion des risques de marché sur Azure
Située à Montréal, BMO fournit des services bancaires personnels et commerciaux, l’accès aux marchés mondiaux, ainsi que des services bancaires de placement à plus de 12 millions de clients au Canada, aux États-Unis et sur les marchés internationaux. L’institution financière fondée il y a 200 ans est devenue une banque moderne et axée sur le numérique, dotée de technologies natives du nuage prenant en charge les processus essentiels.
Dans le cadre de ce modèle axé sur le numérique, BMO, client de longue date de Microsoft, utilise une multitude de services Microsoft pour aider ses clients et ses employés. Après avoir adopté Microsoft Teams pour maintenir la communication et la collaboration au début de la pandémie de COVID-19, l’entreprise a choisi de passer à Microsoft 365 pour ses 45 000 employés partout dans le monde en 2021. C’est également un client important de Microsoft Power Platform, qui utilise Power BI pour visualiser les données liées aux risques et générer des rapports.
BMO cherche fréquemment à appliquer les outils Microsoft pour résoudre des problèmes ou générer des possibilités, ce que la Banque a fait pour augmenter les capacités de sa plateforme de gestion des risques. Au fil des années, de nombreuses banques ont dû faire évoluer leurs plateformes de gestion des risques pour qu’elles soient en mesure d’effectuer des tests de résistance plus fréquents et d’exécuter des modèles de risques de plus en plus complexes, adaptés au rythme des changements. Confrontée à une nouvelle augmentation de la demande, l’équipe des risques de marché de BMO a recherché une solution Microsoft pour relever ses défis en matière de capacité. « Au sein de l’équipe des risques de marché, nous intégrions de nouvelles entreprises et de nouveaux marchés de capitaux, comme des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres adossés à des créances mobilières, et notre capacité à générer des risques calculés pour ces produits était en retard par rapport à ce qui prendrait quatre à six heures par nuit », explique Carl Gomes, directeur de l’information, Risques de marché et technologie de trésorerie à la Banque de Montréal. « Nous avons dû réfléchir à la manière dont nous pourrions étendre nos capacités de calcul en ajoutant davantage de puissance de calcul et de machines à notre réseau afin de pouvoir atteindre ces résultats finaux plus rapidement. »
L’équipe a déterminé que le nuage Microsoft était l’élément dont elle avait besoin. Ainsi, elle peut tirer parti de capacités de calcul supplémentaires et optimiser les performances avec les machines virtuelles Azure Spot pour son évolutivité rentable et utiliser Bicep pour déployer des ressources Azure. En un an, BMO a fait migrer sa plateforme Market Risk Next Generation (MRNG) sur Azure et lui a fait prendre de l’expansion. À l’origine, Azure a été proposée comme service infonuagique de sauvegarde. Cependant, la Banque a rapidement observé des améliorations de performances importantes qui ont fait en sorte qu’Azure est devenue sa plateforme infonuagique de choix. BMO a également utilisé les capacités de calcul du réseau de Microsoft pour améliorer les performances et la rapidité de l’analyse des risques de marché ainsi que des calculs. Elle a réalisé des économies de coûts remarquables, optimisées grâce à Azure Hybrid Benefit.
« L’extension de notre moteur de gestion des risques à Azure a présenté de nombreux avantages immédiats pour nous », se souvient M. Gomes. « Nous avons gagné en flexibilité pour traiter nos lots de fin de journée plus rapidement et publier nos chiffres dans les meilleurs délais. De plus, nous pouvons tester d’autres types de scénarios basés sur ce qui se passe dans le monde, tels que des conflits politiques, pour nous aider à mieux gérer notre entreprise et nos risques sur les marchés financiers. »
Optimisation des capacités de calcul
En plus d’être extrêmement efficace pour l’entreprise, la plateforme MRNG de BMO peut se connecter aux services infonuagiques de différents fournisseurs, selon les besoins. « Lorsque les régulateurs ont évalué toutes les grandes banques canadiennes, ils ont formulé la recommandation uniforme selon laquelle nous ne pouvons pas mettre tous nos œufs dans le même panier, ou dans ce cas, utiliser un seul fournisseur de services infonuagiques », explique M. Gomes. « Je pense que cela en dit long sur la façon dont les banques canadiennes fonctionnent, car nous accordons une très grande importance à la manière dont nous pouvons toujours gérer efficacement les risques, qu’il s’agisse des risques pour nos clients externes ou même des risques internes. Nous devons être capables de gérer nos propres risques internes, car cela profite également à nos clients. » Ainsi, BMO utilise Azure pour l’environnement de production de sa plateforme MRNG, mais elle conserve la possibilité de l’exécuter sur une plateforme infonuagique de rechange.
Avant d’être migrée vers Azure, la plateforme MRNG utilisait jusqu’à 35 000 cœurs chaque nuit pour rechercher et calculer les risques commerciaux de la banque en fonction des activités quotidiennes, y compris les prêts et les placements, et préparer un rapport pour le lendemain. Avec Azure, BMO sera bientôt en mesure d’effectuer une mise à l’échelle en employant jusqu’à 80 000 cœurs en fonction des exigences de la tâche, en tirant parti du traitement parallèle avec les machines virtuelles AzureSpot pour calculer efficacement la plus large gamme de profils de risques. « Avec ces 45 000 cœurs supplémentaires, nous pouvons accélérer les mesures de risques au quotidien et réaliser des économies de coûts en mettant hors service l’infrastructure et les licences sur place, ce qui nous apporte une valeur à la fois commerciale et économique », déclare M. Gomes. Avec cette nouvelle stratégie, BMO avance à pas de géant par rapport à son premier environnement sur place. Limité à seulement 5 000 cœurs, il expose la banque à des risques plus élevés d’obtenir des tâches incomplètes ou échouées et, par conséquent, à des risques plus élevés d’amendes réglementaires. Grâce à son environnement Azure, BMO bénéficie d’une meilleure évolutivité, d’une vue d’ensemble plus complète de l’évaluation des risques et donc d’une meilleure gestion des risques.
BMO a également déplacé son infrastructure de réseau de calcul sur place, y compris son système d’exploitation Windows Server 2019 et une série de bibliothèques .NET, vers Azure. La Banque utilise TIBCO DataSynapse GridServer, accessible par l’intermédiaire de la Place de marché Azure, pour gérer la répartition des tâches de calcul dans l’ensemble du réseau avec les serveurs VMware GemFire sur Red Hat Enterprise Linux, qui sont utilisés dans Azure et prennent en charge la mémoire cache. L’équipe a déterminé les types de machines virtuelles (MV) appropriés en fonction des types de charges de travail que BMO exécuterait, puis a travaillé avec l’équipe Azure pour déterminer les composants de l’infrastructure-service et les machines virtuelles. Ensemble, les équipes ont amélioré les opérations dans Azure avec l’automatisation et optimisé la flexibilité avec les machines virtuelles AzureSpot. « En utilisant Bicep avec Azure, nous augmentons et diminuons les nœuds et basculons entre les types de machines virtuelles, en particulier les instances de machine virtuelle ponctuelles, pour garantir que nous disposons des capacités de calcul nécessaires pour exécuter n’importe quelle tâche », explique M. Gomes.
Ensuite, l’équipe de BMO a optimisé les ressources de calcul et de stockage dans le cadre d’une transition de la migration vers la modernisation. « Lorsque nous avons commencé, nous avons adopté une approche incrémentielle dans laquelle, une fois que nous avions obtenu la connectivité, nous réexécutions une tâche et examinions les performances, puis nous gérions quelques postes supplémentaires, exécutions un produit entier ou classe d’actifs, et enfin gérions l’intégralité du portefeuille », explique M. Gomes. « En cours de route, nous avons examiné les résultats et travaillé avec l’équipe d’Azure pour redimensionner l’empreinte de l’infrastructure et nous assurer que nous disposions des bons types de machines virtuelles et de la bonne répartition de processeurs et du stockage. »
Un milliard de calculs par nuit et plus
La solide culture et les pratiques de gestion des risques de BMO peuvent continuer à prospérer à présent que la Banque a acquis la flexibilité et l’évolutivité nécessaires pour répondre aux exigences d’une entreprise en pleine croissance et d’un marché en évolution. Comme le souligne M. Gomes: « Aujourd’hui, si nous voulons ajouter 10 000 transactions structurées à nos portefeuilles de négociation ou d’intermédiation bancaire, nous avons cette capacité de manière relativement transparente avec Azure. »
Grâce à sa plateforme MRNG plus agile que jamais, BMO peut favoriser la transformation commerciale future et la confiance continue des clients, conformément à l’engagement fondamental de la Banque d’aider les gens à chaque étape de leur vie financière. « J’examine les technologies qu’utilisent aujourd’hui les employés de BMO; s’ils sont caissiers dans l’une de nos succursales, analystes des risques de marché qui examinent les analyses VAR et les rapports sur la barre de stress, ou membres de notre équipe de soutien technologique, ils font leur travail efficacement, car les services Microsoft dont ils ont besoin sont là et accessibles », déclare M. Gomes. « Et grâce à ces services, nous pouvons nous concentrer sur la réponse aux requêtes des clients et sur la protection de leurs actifs essentiels. »
M. Gomes juge que la décision de faire de Microsoft le principal fournisseur de services infonuagiques de BMO et d’exécuter la plateforme MRNG sur Azure est une utilisation judicieuse du temps et des ressources bancaires des employés. « L’utilisation d’Azure par BMO a finalement permis de réduire de six fois la durée d’analyse globale, de diminuer les coûts globaux de 30 % et de nous aider à exécuter des tâches deux fois plus rapidement. Nous pouvons effectuer plus d’un milliard de calculs par nuit et réaliser le comptage jusqu’à la valeur de toutes nos positions de place », déclare-t-il. « Tout bien considéré, notre situation est bien meilleure maintenant qu’il y a un an. »
BMO a déjà développé un intérêt pour l’utilisation d’Azure Machine Learning, de l’IA et du calcul haute performance pour améliorer encore les performances, la vitesse et la précision de ses modèles. La Banque prévoit de rendre sa plateforme MRNG entièrement native du nuage et de travailler avec Microsoft pour concevoir une architecture qui prendra en charge la migration de fonctionnalités supplémentaires vers Azure et la construire. « Le succès des relations est déterminé par le niveau de transparence et de partenariat de chaque groupe et je crois que nous avons réussi avec Microsoft, parce que nous avions des personnes formidables des deux côtés », déclare-t-il. « C’est ce qui assurera le succès continu de nos deux organisations alors que nous examinons tous les outils Azure offerts pour nous aider à atteindre nos objectifs. »
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